BackTestTools

一个模块化的回测工具框架，支持多数据源、多策略并行运行。

项目结构

BackTestTools/
├── domain/ # 领域模型层 (无外部依赖)
│ ├── enumeration.py # 枚举定义
│ ├── kline.py # K线实体 (不可变)
│ ├── order.py # 订单实体
│ └── account.py # 账户管理
│
├── data/ # 数据层 (依赖 domain)
│ ├── provider.py # IKLineProvider 接口
│ ├── api_provider.py # API 数据源实现
│ └── memory_provider.py # 内存数据源 (测试用)
│
├── engine/ # 回测引擎 (依赖 domain + data)
│ ├── config.py # 回测配置
│ ├── feeder.py # K线数据迭代器
│ ├── strategy_base.py # 策略基类 + 接口
│ └── engine.py # 回测引擎核心
│
├── strategies/ # 策略实现
│ └── moving_average_trend.py
│
├── tests/ # 单元测试
│ ├── test_domain.py
│ ├── test_data.py
│ ├── test_engine.py
│ └── test_strategy.py
│
└── main.py # 入口文件

核心特性

• 多数据源支持: 通过 IKLineProvider 接口，可轻松切换 API/内存/文件数据源
• 策略解耦: 策略只依赖 ITradingContext Protocol，不依赖具体实现
• 多策略并行: BackTestEngine.add_strategy() 支持多策略同时运行
• 单元测试覆盖: 完整的测试用例覆盖核心模块

安装说明

pipenv install

快速开始

# 设置环境变量export KLINE_PROVIDER=http://your-api-server:8080
# 运行回测
python main.py

自定义数据源

fromdataimportIKLineProviderfromdomainimportKLine, KLineSymbol, KLineIntervalclassMyCustomProvider(IKLineProvider):
deffetch_next_klines(self, symbol, interval, from_time, limit):
# 实现你的数据获取逻辑return [KLine(...), ...]
deffetch_previous_klines(self, symbol, interval, end_time, limit):
# 实现你的数据获取逻辑return [KLine(...), ...]

自定义策略

fromengineimportStrategyBasefromdomainimportKLineclassMyStrategy(StrategyBase):
def_process_kline(self, kline: KLine):
# 实现你的策略逻辑base, quote=self.context.get_balance()
ifbase>0:
# 持仓逻辑self.context.sell(kline.open_time, kline.close_price, base)
else:
# 空仓逻辑quantity=quote/kline.close_priceself.context.buy(kline.open_time, kline.close_price, quantity)

运行测试

python -m unittest discover -s tests -v

依赖关系

domain (无依赖)
↑
├── data
├── engine
└── strategies
↑
main.py

许可证

MIT License