Rust Quant

基于 Rust Workspace 与 DDD 分层的量化交易系统。

项目概览

Rust Quant 是一个使用 Rust 实现的企业级量化交易系统。仓库采用 Workspace 组织方式，当前包含 14 个 crate，覆盖数据同步、技术指标、策略执行、风控、订单执行、任务编排与分析等核心能力。

README 侧重说明仓库入口、常用命令、运行方式与关键文档索引。更细的架构设计、启动说明和策略细节请查看文末文档索引。

核心能力

• 基于 DDD 的分层架构，模块职责清晰。
• 采用 Rust Workspace 管理多 crate 工程。
• 提供市场数据同步、技术指标计算与策略执行链路。
• 支持回测、模拟盘验证与实盘运行入口。
• 集成 Vegas 相关策略、流程图与调参辅助材料。

快速开始

克隆与编译

git clone <repository>
cd rust_quant
cargo build --workspace --release

常用命令

# 编译检查
cargo check --workspace

# 运行测试
cargo test --workspace

# 运行 clippy
cargo clippy --all

# 启动 CLI
cargo run --package rust-quant-cli --release

# 或直接运行构建产物
./target/release/rust-quant

数据库初始化

项目自带迁移文件，可直接执行：

cargo sqlx migrate run

环境配置

创建 .env 文件并按需配置：

APP_ENV=local

QUANT_CORE_DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres123@127.0.0.1:5432/quant_core
DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres123@127.0.0.1:5432/quant_core
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379

IS_RUN_SYNC_DATA_JOB=true
IS_BACK_TEST=true
IS_OPEN_SOCKET=true
IS_RUN_REAL_STRATEGY=false

运行方式

回测

• 使用 .env 中 IS_BACK_TEST=true 启动回测模式。
• Vegas 指定回测通常依赖 ENABLE_SPECIFIED_TEST_VEGAS=true。
• 本地启动后的只读检查见 docs/dev/local_service_health_runbook.md；具体运行参数以目标二进制 --help 与部署配置为准。

模拟盘 / 实盘验证

• 模拟盘需设置 OKX_SIMULATED_TRADING=1，并提供 OKX_SIMULATED_API_KEY、OKX_SIMULATED_API_SECRET、OKX_SIMULATED_PASSPHRASE。
• 关闭回测并直连运行链路时，可使用： IS_BACK_TEST=false IS_OPEN_SOCKET=true IS_RUN_REAL_STRATEGY=true
• 启动示例：

OKX_SIMULATED_TRADING=1 cargo run -p rust-quant-cli

• 模拟盘端到端下单 / 平仓验证：

RUN_OKX_SIMULATED_E2E=1 \
OKX_TEST_INST_ID=ETH-USDT-SWAP \
OKX_TEST_SIDE=buy \
OKX_TEST_ORDER_SIZE=1 \
cargo test -p rust-quant-services --test okx_simulated_order_flow -- --ignored --nocapture

当前基线策略为 Vegas 4H，默认不启用止盈，仅按 max_loss_percent 止损；实盘下单的初始止损已对齐回测逻辑。

Vegas 回测与调参

如需进行 Vegas 随机批量调参，建议按以下顺序操作：

1. 保持 .env 中 ENABLE_RANDOM_TEST=false、ENABLE_RANDOM_TEST_VEGAS=false、ENABLE_SPECIFIED_TEST_VEGAS=true，先运行一轮基线回测确认当前表现。
2. 调整 strategy_config 中尚未完全启用的信号项，例如 leg_detection_signal、market_structure_signal，先用指定回测观察信号分布和持仓行为。
3. 需要批量测试时，再切换为 ENABLE_RANDOM_TEST=true、ENABLE_RANDOM_TEST_VEGAS=true、ENABLE_SPECIFIED_TEST_VEGAS=false。
4. 找到更优参数后，恢复指定回测模式并重新生成 back_test_detail 供最终对比分析。

Vegas 回测与实盘边界可参考 docs/VEGAS_STRATEGY_LIVE_GUIDE.md 以及仓库内相关 UML 图。

使用示例

use rust_quant_orchestration::workflow::*;
use rust_quant_services::*;

// 数据同步
sync_tickers(&inst_ids).await?;
CandlesJob::new().sync_latest_candles(&inst_ids, &periods).await?;

// 策略执行
let service = StrategyExecutionService::new();

// 风控检查
let risk = RiskManagementService::new();

架构概览

当前 Workspace 基线

crates/
├── rust-quant-cli/  # 程序入口
├── core/            # 核心基础设施
├── domain/          # 领域模型层
├── infrastructure/  # 基础设施实现层
├── services/        # 应用服务层
├── market/          # 市场数据层
├── indicators/      # 技术指标层
├── strategies/      # 策略引擎层
├── risk/            # 风险管理层
├── execution/       # 订单执行层
├── orchestration/   # 任务编排层
├── analytics/       # 分析报告层
├── ai-analysis/     # AI 分析层
└── common/          # 通用工具层

当前 Legacy 分层依赖

rust-quant-cli
    ↓
orchestration
    ↓
services
    ↓
domain + infrastructure
    ↓
market + indicators
    ↓
core + common

以上内容用于描述迁移前的现有结构，不作为新增代码的目标目录。长期目标采用 domains / quant / contracts / adapters / platform 五类物理目录；总方案见 docs/architecture/target-architecture.md，业务逻辑与数据库 CRUD 放置见 docs/architecture/business-code-and-data-access.md，现有实现如何迁移见 docs/architecture/migration-plan.md。

Vegas 策略流程图

这组图只描述 Vegas 策略本身的信号判断、后置过滤与最终交易结果，不包含数据准备、K 线加载和回测任务编排。

总览预览

图纸目录

图纸	PNG	PlantUML	说明
总览导航图	查看	源文件	策略流程导航入口
方向判断详图	查看	源文件	指标计算到方向结论
后置过滤详图	查看	源文件	过滤条件与拦截原因
交易结果详图	查看	源文件	最终信号到开平仓结果

覆盖范围

• 方向判断：权重方向判断、Fib 大趋势覆盖、实验型方向覆盖，以及止损止盈初值来源。
• 后置过滤：Fib 严格趋势过滤、EMA/Fib 区间过滤、结构突破质量过滤、追涨追跌确认、Extreme K、Range Filter、MACD Falling Knife 与多空专属过滤。
• 交易结果：最终 SignalResult 到直接开仓、等待更优价格、持仓更新止损止盈、反向信号平仓与风控平仓的映射过程。

图片导出

如需重新生成图片，可执行：

plantuml -tpng -o image uml/vegas_signal_to_trade_detailed.puml
plantuml -tpng -o image uml/vegas_signal_direction_detailed.puml
plantuml -tpng -o image uml/vegas_post_filters_detailed.puml
plantuml -tpng -o image uml/vegas_trade_outcomes_detailed.puml

文档索引

文档	说明
docs/dev/local_service_health_runbook.md	本地服务与数据库只读健康检查
docs/VEGAS_STRATEGY_LIVE_GUIDE.md	Vegas 回测逻辑与实盘边界
docs/architecture/target-architecture.md	长期目标架构、业务模块、目录形态与交易闭环
docs/architecture/production-runtime.md	生产启动、执行、订单状态、恢复、对账与关闭
docs/architecture/migration-plan.md	现有实现迁入目标架构的实施计划
docs/architecture/dependency-rules.md	依赖方向、代码归属与 CI 架构门禁
docs/architecture/business-code-and-data-access.md	业务逻辑、数据库 CRUD、事务与三类垂直切片模板
docs/architecture/common-logic-placement.md	量化通用逻辑分类、归属与共享晋升规则
docs/architecture/ai-coding-guardrails.md	AI 修改前声明、Golden Template、渐进式架构门禁与审查规则
docs/architecture/reference-systems.md	开源交易系统架构参考与本项目取舍
docs/architecture/README.md	架构文档与 ADR 索引
uml/image/vegas_signal_to_trade_detailed.png	Vegas 流程图总览
uml/image/vegas_signal_direction_detailed.png	Vegas 方向判断详图
uml/image/vegas_post_filters_detailed.png	Vegas 后置过滤详图
uml/image/vegas_trade_outcomes_detailed.png	Vegas 交易结果详图

贡献

欢迎提交问题、改进建议和代码变更。提交前建议至少执行以下检查：

cargo fmt --all
cargo clippy --all
cargo test --workspace

许可证

MIT License

状态

• 开发状态：持续开发中
• 最近更新：2026-03-24