This project demonstrates how to solve geometric optimization problems using convex programming.
It finds the extreme point of a convex shape (ex diamond) that maximizes projection along a specified direction.
ECOS (Embedded Conic Solver) is an open-source solver, designed for SOCP (Second Order Cone Programming) and SDP (Semidefinite Programming).
A & B : SLSQP \ C & D : Log-barrier method with warm start \ F & G : Realist version finance :
Les poids étant tous égaux (0,25), chaque actif contribue de façon à peu près identique (environ 7 % de la volatilité totale), ce qui confirme qu’on a bien atteint l’objectif d’un portefeuille « risk parity ».