PRD: 完整报价与 CEX 市场数据采集契约

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Problem Statement

当前 Polymarket quote artifact 可验，但真实空/单边盘口、缺失顶档数量、目标市场覆盖和亚秒盘口演化没有被明确区分。CEX 现有 LOB 与 agg_trade tape 已独立部署，但资金费率、OI、mark/index、爆仓与持仓结构等衍生品指标没有纳入同一可验证采集契约。

Solution

以交易所官方公开 API/stream 为 source of truth，分别交付 Polymarket quote 完整性、CEX spot 成交面、CEX perp reference、CEX positioning/liquidation 与 CEX depth delta。每一条数据保留 source time、received time、venue 原始标识；每个 artifact 均有 manifest、SHA、_SUCCESS 与字段/连续性 gate。

User Stories

1. 作为研究员，我希望区分真实空盘口与采集失败，避免把不可交易市场伪造成可交易报价。
2. 作为研究员，我希望按市场得到成交量、成交额、主动买卖量和 VWAP，以便评估流动性与订单流。
3. 作为永续合约研究员，我希望得到 mark/index、funding、OI 与 basis 的带时间戳原始观测。
4. 作为风险研究员，我希望得到公开 long/short、taker flow 与 liquidation 观测，并知道其来源和覆盖范围。
5. 作为微观结构研究员，我希望有可验证的 snapshot+delta 序列，而非用相邻快照假设队列顺序。
6. 作为运行者，我希望任何缺字段、时间倒退、序列缺口、SHA 或成功标记错误都 fail closed。

Implementation Decisions

• 直接采集 venue 官方接口；CoinAnk 仅用于指标范围参考。
• 真实 empty/one-sided book 保留原值并标记不可执行，不回填或推断另一侧。
• 新数据流是独立 collector/deployment unit；不修改 snapshot、evaluator 或 live execution。
• 每条流用 event-local completeness 和显式 coverage/status 计数，而不是服务存活作为成功依据。

Testing Decisions

• 复用现有 raw uploader/manifest seam 验证字段、时间单调性、计数、SHA 和 _SUCCESS。
• 每个数据流有一个红绿最小 fixture，覆盖缺字段、空/单边、请求失败、时间倒退或 sequence gap。
• 部署前必须以 shadow artifact 完成回读 gate；cutover 后再验证 canonical artifact。

Out of Scope

• 交易、下单、风险政策、收益结论、snapshot/evaluator 改动、抓取 CoinAnk。

Further Notes

• 实施顺序按下列子 issue；每项独立合并和回滚。